【3月8日】2月非農數據遠超市場預期,十年債息升至1.62厘,美股3大指數高開後倒跌,中段因憧憬週末參議院通過1.9萬億美元救市方案而回升,道指最後升572點或1.85%,標指升1.95%,納指升1.55%。
息口上升不利科技股,白宮派錢對舊經濟有利,形成資金由科技股流向舊經濟股份,納指自上週四殺穿13000後,形成頭肩頂形態,上週五最低見過12397,縱使尾市有所反彈,也只能收於12920,仍低於頸線13000。DMI指數已由牛轉熊,納指走向會較標指為弱。反觀標指殺穿3800後,跌至3730便有所反彈,並一口氣收復3800這條頸線,單看反彈力度便能知資金流向。
為何十年債息升穿1.6厘對美股這應大影響力?過去美聯儲每月透過QE,向市場提供1200億美元流動性,有這位大買家壓場,市場都很安心買債,去年4月時十年美債yield rate跌至0.53厘,適逢美股大跌,標普500 yield rate卻有2.8%的高回報,當時吸引了不少資金由債市流向股市,美股才得以反彈。
一年過去,無限資金炒油炒銅又炒幣,過量借貸推升起資產價格,醒目資金已開始部署沽空債券,債息由歷史低位中回升,由於債息仍處於零息水平,低無可低,正是下跌有限上升無限的格局,一旦通脹失控,債息只會不停上升,沽空債券風險有限下,吸引更多資金加入沽空美債行列,才會推升十年息升至1.6厘。相而標普500股息越發不吸引,yield rate因股市急升降至1.53%,買債收息回報仲高於股息,但買債安全性較高,這種思維會否引發資金流改變,才是最值得關注的問題。
拜登的1.9萬億美元救市方案,終於獲參議院通過,由於有所修定,還要發還眾議院重審,料阻力不大,周內拜登政府便有錢再派。對實體經濟而言,有新錢流入自有一番刺激,對美股而言,市場早已price in。面對現時超高的股價,市場當刻會問,炒完派錢後其實還有咩消息可再推升如此高的股價呢?這也是近日美股不明朗的其中一種思路。
早前美元下跌,美匯殺穿90後本應見88水平,美元應跌不跌,反令美匯回升至90.5之上,當時筆者便提醒小心資金流出現改變,結果近日美匯已升回92水平。美匯上升代表資金流入美元避險,一改去年11月流向新興市場尋找高回報的局面。離岸人幣於2月中高見過6.4後,近日已回落至6.5,資金流入速度開始減慢。
其實過去數月外資看好A股不無道理,內地剛公佈,今年首兩個月出口數據,以美元計價同比增長60%,進口增長22%,數字上相當誇張,但不要忘記去年因疫情令相關數字偏低,但整體仍不裕也遠高於市場預期。拜登上場再向民眾派現金消費,估計會拉動新一波需求回升,加上歐美工業復工,估計未來3個月中國工業出口仍能保持勢頭。不過2月份官方製造業PMI開始回落,是過年因素?還是海外訂單轉弱,這些仍有待觀察。
至於港股,上週五提到恒指於28259至28400之間有很強大支持,結果週五低開後便急速回升,估不到是竟可反彈上29098收市,短線而言,恒指若不能重返29600之上,走勢仍是偏弱,後市在低位打底機會較高。上週五縱使指數回升,但個股沽壓未除,入市資金仍然薄弱,過去兩個月市場透支了太多購買力,一時三刻難以補回,估計要先消化這批蟹貨,個股板塊才能有較佳表現,但這個消化過程會頗漫長,短線而言觀望仍優於勇於入市。
希望大家多一點👍及多share支持一下🙏
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#圖太郎
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過40萬的網紅我要做富翁,也在其Youtube影片中提到,SAR(Stop And Reverse)又叫拋物線指標或停損轉向操作點指標,是常用的技術指標。它是由投資大師Welles wilder 創造的其中一種指標。這次我們以香港恆生指數及標準普爾500指數為回測對象,以最多20年的數據,考驗這個技術指標的實用性在現今是否仍然有效。想知結果的朋友,敬請觀看...
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SAR(Stop And Reverse)又叫拋物線指標或停損轉向操作點指標,是常用的技術指標。它是由投資大師Welles wilder 創造的其中一種指標。這次我們以香港恆生指數及標準普爾500指數為回測對象,以最多20年的數據,考驗這個技術指標的實用性在現今是否仍然有效。想知結果的朋友,敬請觀看。
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本文內容:甚麼是DMI、DMI測試
不經不覺,街頭智慧來到第七集,先前已跟大家分享了六個常用的指標。今集將會帶來初班爆升條件中的DMI。對比其他主要的技術指標,DMI偏向冷門,比較少被提及到。到底是甚麼原因令DMI沒有被使用?是它不準確還是太複雜難用?
甚麼是DMI?
DMI (Directional Movement Index),中文名為動向指數,有別於其他技術指標,動向指數是由三條線組成,分別是ADX、+DI和-DI線。其背後的計算方法亦比其他主流的技術指標不同,是以股價每日的波幅,包括最高及最低位,分析價格的波動而評估資產將來之動向。當+DI線高於-DI線為向上趨勢,反之為下跌趨勢。既然有新趨勢會被觸發,DMI可被用作中線使用的訊號。
DMI測試
坊間為數不多的DMI使用者都將DMI當作MACD或是慢步隨機指數的用法,就如這套策略﹕當+DI升穿-DI時買入,直至+DI跌穿+DI時沽出並做空,回到+DI升穿-DI平倉。
我們先以恆指作測試。
2014-2016年﹕交易49次,勝18次,輸31次,命中率36.73%,賺12.15%
2011-2016年﹕交易127次,勝41次,輸86次,命中率32.28%,蝕2.17%
2006-2016年﹕交易2445次,勝845次,輸160次,命中率34.43%,賺45.41%
標普500指數
2014-2016年﹕交易46次,勝10次,輸35次,命中率21.74%,蝕13.71%
2011-2016年﹕交易136次,勝37次,輸98次,命中率27.21%,蝕45.25%
2006-2016年﹕交易241次,勝62次,輸178次,命中率25.73%,蝕44.37%
兩個指數測試了六個時段,雖然三勝三負,但命中率從未高於40%,低於一半的命中,甚至出現過低於兩成的情況。賺錢能力亦只是一半一半,參考性不高,看似賭大細一樣。
另一DMI測試
其實運用DMI應該先留意趨勢的出現,而三條線中,ADX的用處就是判斷資產價格是否出現趨勢。當ADX高於20時候代表有新趨勢出現﹔相反,低於20時,價格的趨勢應已告終。要是當ADX在20之下時進行交易,勝算是十分低,因為沒有趨勢,價格可能只是在橫行整固。我們進行以下測試﹕當ADX升穿20時,如+DI大於-DI買入資產﹔如-DI大於+DI,做空資產。直至ADX跌穿20時,執行沽出或平倉的行動,如ADX未到20時,+DI跌穿-DI亦會沽出資產﹔-DI跌穿+DI時同樣會平倉,靜待下一次機會。
恆指
2014-2016年﹕交易9次,勝3次,輸6次,命中率33.33%,賺16.12%
2011-2016年﹕交易22次,勝7次,輸15次,命中率31.82%,賺1.15%
2006-2016年﹕交易49次,勝18次,輸31次,命中率36.73%,賺38.73%
標普500指數
2014-2016年﹕交易13次,勝0次,輸13次,命中率0%,蝕22.14%
2011-2016年﹕交易29次,勝6次,輸23次,命中率20.69%,蝕30.82%
2006-2016年﹕交易55次,勝18次,輸37次,命中率32.73%,蝕18.2%
雖然加入ADX作買入的指標,但結果卻只有少少改善。難道DMI指標真的是完全不準確嗎?我們試一下用不同的資產測試,嘗試找出更多的線索。
不同資產的DMI測試
石油
2014-2016年﹕交易9次,勝4次,輸5次,命中率44.44%,賺7.51%
2011-2016年﹕交易22次,勝9次,輸13次,命中率40.91%,賺48.24%
2006-2016年﹕交易41次,勝16次,輸25次,命中率39.02%,賺3.15%
黃金
2014-2016年﹕交易11次,勝4次,輸7次,命中率36.36%,蝕3.12%
2011-2016年﹕交易29次,勝11次,輸18次,命中率37.93%,賺6.68%
2006-2016年﹕交易62次,勝23次,輸39次,命中率37.1%,賺18.27%
兩個主要商品的命中率雖不過半,但大多都能賺錢。原因是於大趨勢浪中DMI才能發揮所長,例如在石油2015年及黃金2012-2013年的大跌浪獲利,當時ADX更是超過50,可見趨勢之強。相反在短線中,DMI容易出現錯誤的訊號,造成虧損,令回報慢慢地縮少。
大趨勢是王道
從較長及大型並持續的趨勢中,DMI可以準確捕捉,甚至可以食盡整個大浪而獲利。不過DMI在短線中的盲點甚為明顯,必須配合其他指標使用,例如初班中提及到的爆升條件,找出DMI的爆炸力,發揮其優點。
撰文:施宏毅
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寫出來績效不是很好看, 單純跟大家討論討論
方法:
DATA 1: 台指 60分K
DATA 2: 加權指數 1 D
DMI 使用 DATA 2 計算
一口單, 多空對翻
手續費 800
回測區間: 2011/1/31--2015/6/2
規則: DMI+ 向上穿過 DMI- 進多單
DMI+ 向下穿越 DMI- 進空單
若 DMI+ 今日較昨日低, 且手上有多單, 則反手
(還有昨天跟前天比較)
若 DMI- 今日較昨日高, 且手上有空單, 則反手
(還有昨天跟前天比較)
出來的曲線 在2013年出現最高峰,
2015 根本是慘敗
有試過加入停損翻單的語法, 不過又是個 45度角向下的醜醜圖....
以下是 MC CODE
inputs:
Length( 14 );
condition1=dmiplus(length)of data2 crosses above dmiMinus(length)of data2;
condition2=dmiplus(length)of data2 crosses below dmiMinus(length)of data2;
if condition1 then
buy ("buy") next bar at market;
if condition2 then
sellshort ("short") next bar at market;
condition3=dmiplus(length) of data2 < dmiplus(length)of data2[1];
condition4=dmiplus(length) of data2[1] < dmiplus(length)of data2[2];
{condition5=dmiplus(length) [2] < dmiplus(length)[3];}
condition6=dmiminus(length) of data2> dmiminus(length)of data2[1];
condition7=dmiminus(length)[1]of data2 > dmiminus(length)of data2[2];
{condition8=dmiplus(length) [2] < dmiplus(length)[3];}
condition9=dmiplus(length)<DMIMinus(length);
if barssinceentry(0)>4 then begin
if marketposition=1 then
if condition3 and condition4 {and condition5} and condition9=true then
sellshort("Enter_short") next bar at market;
if marketposition=-1 then
if condition6 and condition7 {and condition8} and condition9=false then
buy("enter_long") next bar at market;
end;
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